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商品期货做多大级别的合适?我现在看日线级别过夜仓,现在换到看五分钟线不过夜仓可行吗?

  期货交易中日线级别持仓过夜当然可行;而且日线级别的交易,你必须持仓过夜。你不持仓过夜怎么能够拿到该有的趋势呢?每天收盘的时候平仓,开场的时候再把订单接回来?那要浪费很多的手续费。


  其实5分钟级别的订单也可以持仓过夜,不同的品种有不同的属性。我本人的交易级别就是5分钟的级别;经常持仓过夜。但绝对不会持仓过周末;另外同外盘关联性比较高的,例如原油,燃油等等,绝对不会持仓过夜。我虽然进行5分钟的日内交易,但是仓位控制的比较严格。也遇到过跳空的行情,期货市场走势是无序的,有的时候是对我有利的跳空,有的时候是对我无不利的跳空。

  期望值为正值的交易系统输出的频率越高,盈利率也就越高。

  这很容易理解。你的交易系统有一定的成功率最终的交易结果是盈利的,那么相同的资金管理原则做的越多挣钱越多。例如,一套期货交易系统。成功率40%,盈亏比1:2。输出100次,盈利20%。输出200次,盈利40%。输出300次,盈利60%。当然这是理论上的数据,毕竟交易中我们还要扣除手续费对交易结果的影响。

  在你交易五分钟K线的时候,K线的平均波动幅度可能是10个点,然而一个跳空可能就是50个点。这对于你的交易规则而言,影响巨大。

  比如你的止损,你正常而言止损可能就是10个点,然而你如果留了隔夜仓,一个反向跳空50个点的话,你的止损值就会很多。

  然而,你切换到日线级别呢?

  日线级别的K线平均波幅可能就超过50个点了…所以,跳空对你而言,影响很小。完全可以承受,因此就可以隔夜。

  这其中的关键其实还是在于你的交易方法,只要你的交易方式具有正向收益预期,你交易五分钟和日线都可以。

  前者属于交易小级别,目前是日内级别的趋势。而后者呢?交易的是大级别,目标是日线级别的大趋势。日内的趋势多,就是前者好,日线的趋势多,就是后者好。

  外盘的石油期货这次更是夸张,开盘涨了15%,这是1988年以来石油开盘最大涨幅,所有空头全部爆仓,也就是说这个事事情是30年一遇,但是你遇到一次,如果你重仓的话,足够将你归零。

  所以如果你要拿过夜单的话,必须要仓位分散,如果你是以日线做中线的话,在单一品种上绝对不能正常,那么这时候问题来了,如果太轻仓的话,那可能收益又不高,那怎么办呢?

  那办法就是将仓位分散到不同的关联性极弱的品种之上,比如说豆类黑色有色化工分别配置。这样单一品种的黑天鹅不会冲击你整个的仓位,而你总体仓位依然是重仓。

  从理论上来说,看五分钟的日内交易者完全可以过渡到隔夜交易者,但是在实际的交易中很难有交易者可以轻松转型,反倒是很多交易者因为想转型成长线交易者打乱了自己的节奏,造成资金曲线大幅下跌。

  一个无法否认的事实是,很多交易者在交易之初之所以选择日内交易,一是急于落袋为安,还有就是不想承担过大的风险,当你想把交易周期拉长的时候就意味着你需要重新设定自己的风险收益预期,克服一有盈利就想落袋为安的冲动,和对风险的承受力,这不仅仅是交易周期的放大,甚至你整个交易系统的参数和资金管理都要重新优化。

  这其中还涉及到你对放大交易周期信心的问题,一旦操作不慎就会造成对放大交易周期的行为产生动摇。

  所以,不要急于一步到位,在有盈利的时候可以留一部分仓位去隔夜慢慢感受一下隔夜和日内持仓的心理状态。

  一,交易周期的切换是一个高难度的交易技术,一开始也非常困惑,亏过不少钱,教训深刻。教训之一,不习惯,交易节奏打乱,在5分钟级别上的买卖入场点或平仓点经常打架,以至于做多,做空或是否平仓,判断失误,节奏就乱,乱了容易亏。因此建议不要轻易切换周期。尤其是从5分钟级别调到日线级别,这种切换跨度大,不建议这样玩。

  二,时间周期变化大,原来的技术指标交易系统容易失灵,必须重新研究设定测试,否则亏钱是必然的,我吃了不少亏。尤其是过夜的单子,下一个交易高开,低开是常有的事,尤其是突发性的消息,没法预判。日线级别的过夜单,时间周期更长,不确定因素大。不建议从5分钟调到日线,可以逐步从5分钟,到15分钟,或30分钟。。。到日线级别中线。

  三,容易产生较大的亏损风险。一般情况下,5分钟级别的行情波动没有日线级别的波动幅度大。盈利空间大了,自然风险也大。如仓位不合理,则会容易较大,甚至爆仓的风险,身边的朋友这样的案例不少,所以升级周期交易,得要把仓位降低到轻仓。建议从最低的仓位做起,适应较大的行情波动。

  四,心态,情绪容易失控,崩塌,甚至会失去期货交易的信心,被踢出局。因为行情波动大,一下子难以接受较大的亏损,情绪,心态会被市场主导,剧烈的时候,小心脏都难受。要切换到大周期交易,必须先练习控制情绪,调整心态的功夫。

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